Донни родился в китайском городе Кантоне и жил там до того времени, как ему исполнилось два года, после чего переехал в Гонконг, где жил до 11 лет. Затем вся его семья перебралась в Бостон, где Донни провел свои самые значимые для последующей жизни годы, начав изучать у-шу и тай-чи в школе своей матери, Bow Sim-Mark, владевшей самой известной тогда школой боевых искусств "Chinese Wushu Research Institute". Донни оказался способным учеником, жадным до нового, которое он искал для себя в многочисленных фильмах, ради которых даже прогуливал школу. Его кумирами в то время (70-е годы) были такие гранды, как Александр Фу Шенг, Ти Лунг, конечно же Брюс Ли и только начинавший тогда Джекки Чан.

К началу 80-х Донни стало уже тесно в рамках Бостона, он постоянно самосовершенствовался, прикладывая свои боевые навыки не совсем туда, куда надо - почти каждый день бегая на знаменитую "Combat Zone" в своем городе, имеющую чрезвычайно дурную репутацию. Дабы спасти сына от судьбы какого-нибудь драг-дилера или вышибалы в ночном клубе, его мать отправляет мальчика в Пекин, в национальную команду по у-шу, где его тренировал тот же учитель, что сделал из Джета Ли мастера боевых искусств. Два года Донни учился под патронажем этого человека, но все-таки ему было этого мало, и он решил вернуться в США, по дороге заехав в ГонКонг, где чисто случайно попал на прослушивание в новый фильм Юэнь Ву-Пинга "Пьяный тай-чи". Ву-Пинг согласился взять его на ведущую роль (если разбираться по сути, то взяли его исключительно из-за того, что сестра Ву-Пинга оказалась бывшей ученицей матери Донни, и порекомендовавшей его на эту роль), но начала съемок пришлось ждать больше года - за это время Донни успел поработать дублером Эдди Ко, Саймона Юэня и самого Юэнь Ву-Пинга, снимавших в то время фильм "Miracle Fighters 2". Тем не менее, "Drunken tai-chi" все-таки запустился в производство, и хотя Донни с самого начала не понравился стиль работы Юэнь Ву-Пинга (по его словам, тот совершенно ничего не объяснял своим актерам, просто выбрасывая их перед камерой и говоря, что надо сделать, а после, если ему что-то не нравилось, просто орал на несчастную жертву), этот фильм положил начало экстремально удачному творческому дуэту, снявшему несколько картин за последующие пять лет, до сих пор остающиеся классикой жанра.

Что интересно, Донни не забыл и своих друзей из Бостона, пригласив Майкла Вудса и Стивена Бервика на небольшие роли в "Tiger Cage" и Джона Сэлвитти в "In the line of Duty 4". Но всему когда-то приходит конец, и к концу 80-х Донни впервые решает попробовать вырваться из-под патронажа Юэнь Ву-Пинга, в последних его фильмах взяв на себя обязанности постановщика боев, а затем и вовсе уйдя в свободное плавание. Практически сразу же ему везет - роль в "Однажды в Китае 2" становится для него переломной. Цуй Харк, режиссер фильма, сам выбрал Донни как единственно подходящего партнера для Джета Ли, и, хотя официальным постановщиком боев значился Юэнь Ву Пинг, те два боя, в которых участвовал Донни, он ставил сам. Этот фильм принес актеру широкую известность в Гонконге, которая только подогрелась получением Йеном номинации на ежегодном гонконгском кинофестивале на лучшую второстепенную мужскую роль. Именно тогда Донни показывает себя просто "мастером на все руки", демонстрируя отменное владение практически всеми стилями боевых искусств - от американского кикбоксинга до у-шу и тай-чи, продолжая совершенствоваться, дабы в каждом своем новом фильме предложить зрителю что-то новое.

Все последовавшие за "Однажды в Китае 2" фильмы очень резко отличались от того, что делал Донни раньше - от "просовременных" городских балетов в "Клетке тигра" и "При исполнении 4", он переходит к широкоформатным постановочным историческим фрескам, требовавшим совершенно другого стиля боя - не такого прямолинейного и динамичного, как в вышеназванных картинах, а более постановочного и витиеватого - тут-то ему и пригодились все его навыки в классическом китайском кунгфу. Если брать его фильмы в частности, то, например, сцена в "Iron Monkey", где Йен исполняет знаменитый "shadowless kick" в сцене боя с шаолиньскими монахами, была признана критиками и зрителями одной из самых важных сцен в истории боевого кино последнего десятилетия. Став настоящей звездой Гонконга, в 1993 году Йен неожиданно для многих почти полностью посвящает себя работе на телевидении, взяв на себя два сериала, мгновенно ставших хитами - "The KungFu Master" и "Fist of Fury". Первый из них, где Донни выполнял функции главного актера и постановщика боев, рассказывал о жизни и приключениях героя китайского эпоса Hung Hei-Kwan, в то время как второй стал вольным ремейком-перепевом на тему классического одноименного фильма Брюса Ли. Донни буквально лелеял это свое 30-серийное детище, ставшее любимчиком всех фанатов восточных единоборств, несмотря на телевизионный формат. Сыграв там главную роль, Йен автоматически вызвал целый шквал сравнений с Брюсом, причем, в основном положительных - он очень потрудился над перенятием стиля "короля экрана".