В 1918 году из-за болезни Николая Константиновича вся семья Рерихов переезжает в Финляндию. В 1920 году Юрий Николаевич получает диплом об окончании второго курса индо-иранского отделения Школы восточных языков Лондонского университета и вместе с родителями переезжает в США, где поступает в Гарвардский университет на отделение индийской филологии.

В два года оканчивает его с дипломом бакалавра. Переписка тех лет с братом и родителями его очень обширна и показывает разносторонние интересы во многих областях науки.

Еще пребывая в России, а потом в Финляндии, когда родители нередко поговаривали о грядущей поездке в таинственную Индию, Юрий усиленно изучал восточные языки, что потом крайне пригодилось во время центральноазиатских экспедиций... Это санскрит, пали, монгольский, китайский, хинди, это история и археология... Успехи студента таковы, что Парижский университет обещает в случае прибытия Юрия Николаевича для работы в этом заведении через год присвоение докторской степени и получение специальной стипендии. Для ученых того времени становится сразу ясным, что на небосклоне восходит новое крупнейшее научное светило в области востоковедения.

После окончания Гарвардского университета Юрий Николаевич работает на средне-азиатском и монголо-тибетском отделениях Парижского университета, совмещая это с занятиями на военном и юридическо-экономическом отделениях. В 1923 году он получает степень магистра индийской словесности.